PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FDIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 6.04%/yr for FDIS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.18%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FDIS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%13.59%

Correlation

The correlation between FSMD and FDIS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.77

The correlation between FSMD and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и FDIS

Секторы
FSMD
FDIS

Промышленность

20.7%
0.8%

Технологии

18.2%
0.9%

Финансовые услуги

15.4%
0.1%

Здравоохранение

11.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
96.9%

Недвижимость

6.2%
0.1%

Энергетика

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.2%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

FSMD
20.7%
FDIS
0.8%

Технологии

FSMD
18.2%
FDIS
0.9%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FDIS
0.1%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FDIS
0.1%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FDIS
96.9%

Недвижимость

FSMD
6.2%
FDIS
0.1%

Энергетика

FSMD
4.6%
FDIS

-

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FDIS

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FDIS
1.0%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FDIS
0.2%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

FSMD vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.61

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.97

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.72

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

2.24

+9.65

FSMD vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FDIS

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-39.16%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-15.50%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-27.43%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-39.16%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.58%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.49%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.01%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FDIS

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.19%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.44%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

18.52%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

23.92%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

22.32%

-0.89%

Сравнение комиссий FSMD и FDIS

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FDIS

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FDIS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FDIS's -39.16%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 6.04% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.73% for FDIS.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.08% for FDIS.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор