PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с QDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. TECB is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, TECB returned 26.60% vs 33.78% for QDTE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности TECB и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.97%.

TECB

1 день
0.80%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.08%
6 месяцев
14.82%
1 год
26.60%
3 года*
23.57%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

QDTE

1 день
0.79%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.97%
1 год
33.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и QDTE

2026 (YTD)20252024
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		15.08%14.86%12.48%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.97%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between TECB and QDTE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between TECB and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и QDTE

Секторы
TECB
QDTE

Технологии

64.2%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Финансовые услуги

5.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

1.7%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
64.2%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

TECB
10.8%
QDTE

-

Здравоохранение

TECB
10.7%
QDTE

-

Финансовые услуги

TECB
5.6%
QDTE
5.4%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.3%
QDTE

-

Недвижимость

TECB
1.7%
QDTE

-

Промышленность

TECB
0.9%
QDTE

-

Энергетика

TECB
0.6%
QDTE

-

Сырьевые материалы

TECB

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

TECB

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

TECB vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECBQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.12

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.69

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.33

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

12.94

-8.20

TECB vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и QDTE

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-22.86%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-10.20%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-3.24%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.15%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.62%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и QDTE

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.09%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

12.66%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

15.99%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

18.77%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

18.77%

+6.64%

Сравнение комиссий TECB и QDTE

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и QDTE

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QDTE в 44.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.17%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TECB and QDTE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (7.48%) compared to QDTE (7.09%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 33.78% vs 26.60% for TECB. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 33.78% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.17%, compared with 0.29% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор