PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с RCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с RCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) is a stock. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs 0.11% for RCL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у RCL с доходностью -1.45%.

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RCL

1 день
-2.86%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.27%
1 год
0.11%
3 года*
45.28%
5 лет*
24.69%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и RCL

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%17.13%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		-1.45%22.46%82.49%

Correlation

The correlation between QDTE and RCL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с VIK

Доходность на риск

QDTE vs. RCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTERCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.00

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.36

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.00

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

0.01

+13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. RCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа RCL равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTERCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.00

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.26

+0.91

Просадки

Сравнение просадок QDTE и RCL

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и RCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTERCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-89.49%

+66.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-32.36%

+22.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-24.38%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-27.77%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

18.98%

-16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и RCL

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 6.57%, в то время как у Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTERCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

12.07%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

37.21%

-24.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

45.63%

-29.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

48.38%

-29.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

53.29%

-34.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и RCL

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности RCL в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.84%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and RCL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCL has higher volatility (12.07%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs RCL's -89.49%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и RCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор