Сравнение SPOT с FSMD
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 3.14% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 17.58% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Correlation
The correlation between SPOT and FSMD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between SPOT and FSMD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. FSMD — Ранг доходности на риск
SPOT
FSMD
Сравнение SPOT c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.30 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.89 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и FSMD
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -40.67% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -8.44% | -38.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -22.16% | -24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -22.16% | -54.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | 0.00% | -37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -5.98% | -24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 2.34% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и FSMD
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 5.14% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 11.85% | +25.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 15.69% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 18.55% | +29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 21.43% | +25.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и FSMD
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and FSMD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs FSMD's -40.67%.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор