Сравнение MPTI с FBTC
MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, MPTI returned 96.74% vs -39.41% for FBTC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 72.42%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPTI и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 29.46% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between MPTI and FBTC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. FBTC — Ранг доходности на риск
MPTI
FBTC
Сравнение MPTI c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPTI | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.76 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | -1.36 | +12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPTI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.90 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.27 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MPTI и FBTC
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -52.07% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -52.07% | +28.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -49.59% | +48.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -16.18% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 28.93% | -20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и FBTC
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 11.77% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 34.55% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 44.17% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.56% | 50.26% | +20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.56% | 50.26% | +20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и FBTC
Ни MPTI, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and FBTC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (14.33%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs FBTC's -52.07%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор