PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с DFIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FHLC is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, FHLC returned 7.13%/yr vs 18.49%/yr for DFIS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 8.42%.

FHLC

1 день
-0.23%
1 месяц
5.45%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.82%
1 год
16.51%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.56%

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-1.04%15.42%2.48%2.58%-0.53%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between FHLC and DFIS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.52

The correlation between FHLC and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHLC и DFIS

Секторы
FHLC
DFIS

Здравоохранение

99.6%
5.2%

Финансовые услуги

0.1%
12.0%

Технологии

0.0%
9.6%

Промышленность

0.0%
23.9%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Здравоохранение

FHLC
99.6%
DFIS
5.2%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
DFIS
12.0%

Технологии

FHLC
0.0%
DFIS
9.6%

Промышленность

FHLC
0.0%
DFIS
23.9%

Сырьевые материалы

FHLC

-

DFIS
14.2%

Коммуникационные услуги

FHLC

-

DFIS
3.6%

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

DFIS
13.5%

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

DFIS
5.0%

Энергетика

FHLC

-

DFIS
6.0%

Недвижимость

FHLC

-

DFIS
3.7%

Коммунальные услуги

FHLC

-

DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

FHLC vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.71

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.39

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.03

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

7.79

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DFIS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FHLC и DFIS

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-27.23%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.44%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-13.55%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.55%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.16%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.23%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и DFIS

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 4.86% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.81%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.36%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

14.80%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.35%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.35%

-0.51%

Сравнение комиссий FHLC и DFIS

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и DFIS

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DFIS в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and DFIS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.86%) compared to DFIS (4.81%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 18.49% vs 7.13% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.49% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.38% for FHLC.

FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор