Сравнение FBTC с QDTE
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FBTC is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 34.41% for QDTE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.44%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 37.69% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.44% | 19.32% | 16.07% |
Correlation
The correlation between FBTC and QDTE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between FBTC and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. QDTE — Ранг доходности на риск
FBTC
QDTE
Сравнение FBTC c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.39 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 13.52 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.20 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.17 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и QDTE
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -22.86% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -10.20% | -41.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -3.70% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -3.14% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 2.55% | +26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и QDTE
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 6.57% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 12.26% | +22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 15.71% | +28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.72% | +31.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.72% | +31.54% |
Сравнение комиссий FBTC и QDTE
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и QDTE
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and QDTE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs -39.41% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор