PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с REG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 24.39% против 4.12% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

REG

1 день
0.43%
1 месяц
5.70%
С начала года
18.54%
6 месяцев
22.12%
1 год
17.60%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и REG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
REG
Regency Centers Corporation
18.54%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%

Correlation

The correlation between MSFT and REG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1993 г.

0.25

The correlation between MSFT and REG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

REG:

$14.72B

EPS

MSFT:

$16.79

REG:

$3.55

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

REG:

22.61

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

REG:

2.21

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

REG:

8.62

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

REG:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

REG:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

REG:

$814.76M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

REG:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Regency Centers Corporation

Доходность на риск

MSFT vs. REG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

REG
Ранг доходности на риск REG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTREGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.16

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.27

-6.35

MSFT vs. REG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа REG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и REG

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и REG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-73.37%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-8.17%

-25.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-15.10%

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-30.09%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-57.02%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-0.10%

-27.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-16.17%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

3.35%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и REG

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.45%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

11.10%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

15.90%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

22.39%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

29.88%

-2.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и REG

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности REG в 3.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
REG
Regency Centers Corporation
3.70%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и REG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
413.42M
(MSFT) Общая выручка
(REG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и REG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Regency Centers Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
18.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and REG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to REG (4.45%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs REG's -73.37%.

REG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и REG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор