Сравнение KULR с FSMD
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 5 years, KULR returned -26.06%/yr vs 9.77%/yr for FSMD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 15.44%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -25.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 15.44% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Correlation
The correlation between KULR and FSMD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г. | 0.21 |
Over the past year, KULR and FSMD have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. FSMD — Ранг доходности на риск
KULR
FSMD
Сравнение KULR c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.16 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 11.37 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.75 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.53 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и FSMD
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -40.67% | -56.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -8.44% | -71.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -22.16% | -72.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -22.16% | -74.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | 0.00% | -88.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -6.00% | -60.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 2.34% | +58.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и FSMD
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 4.13% | +38.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 11.37% | +64.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 15.25% | +89.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 18.48% | +107.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 21.42% | +105.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и FSMD
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.20% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and FSMD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to FSMD (4.13%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs FSMD's -40.67%.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор