Сравнение VITL с NIXT
VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. Over the past year, VITL returned -67.42% vs 31.07% for NIXT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 17.85%.
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VITL и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 21.23% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
Correlation
The correlation between VITL and NIXT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. NIXT — Ранг доходности на риск
VITL
NIXT
Сравнение VITL c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.66 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 8.96 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.47 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.70 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и NIXT
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -27.75% | -56.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -11.71% | -72.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -2.73% | -78.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.28% | -5.94% | -41.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 3.48% | +43.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и NIXT
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 5.00% | +13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 14.17% | +33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 21.26% | +40.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 23.28% | +30.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 23.28% | +30.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и NIXT
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VITL and NIXT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs NIXT's -27.75%.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор