Сравнение KULR с FLDR
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Over the past 5 years, KULR returned -26.06%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.44%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.44% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.57% |
Correlation
The correlation between KULR and FLDR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. FLDR — Ранг доходности на риск
KULR
FLDR
Сравнение KULR c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.73 | -1.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 10.10 | -10.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 69.31 | -70.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 5.88 | -6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 3.07 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.61 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и FLDR
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -12.23% | -85.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -0.47% | -79.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -0.76% | -93.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -2.33% | -94.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -0.02% | -88.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -0.35% | -65.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 0.07% | +60.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и FLDR
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 0.19% | +42.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 0.58% | +75.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 0.80% | +104.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 1.21% | +124.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 5.26% | +121.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и FLDR
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.43% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and FLDR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs FLDR's -12.23%.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор