PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.28%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%14.66%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between QYLD and FSMD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between QYLD and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и FSMD

Секторы
QYLD
FSMD

Технологии

53.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.3%

Здравоохранение

4.2%
11.6%

Промышленность

2.8%
20.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
3.9%

Энергетика

0.6%
4.6%

Финансовые услуги

0.2%
15.4%

Недвижимость

0.1%
6.2%

Технологии

QYLD
53.8%
FSMD
18.2%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
FSMD
11.1%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
FSMD
3.3%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
FSMD
11.6%

Промышленность

QYLD
2.8%
FSMD
20.7%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
FSMD
2.2%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
FSMD
3.9%

Энергетика

QYLD
0.6%
FSMD
4.6%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
FSMD
15.4%

Недвижимость

QYLD
0.1%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

QYLD vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.78

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.58

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.30

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.84

11.89

+13.95

QYLD vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и FSMD

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-40.67%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.44%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-22.16%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-22.16%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.98%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.34%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и FSMD

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.14%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.85%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

15.69%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

18.55%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

21.43%

-5.91%

Сравнение комиссий QYLD и FSMD

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и FSMD

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and FSMD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 8.28% for QYLD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 1.18% for FSMD.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while FSMD is Small Cap Growth Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.29% for FSMD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор