PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с QYLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.92%/yr vs 9.77%/yr for QYLD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 17.92% против 9.77% соответственно.

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between CIBR and QYLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between CIBR and QYLD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и QYLD

Секторы
CIBR
QYLD

Технологии

94.0%
53.8%

Промышленность

3.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CIBR
94.0%
QYLD
53.8%

Промышленность

CIBR
3.5%
QYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
QYLD
15.8%

Сырьевые материалы

CIBR

-

QYLD
1.1%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

QYLD
7.7%

Энергетика

CIBR

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

CIBR

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

CIBR

-

QYLD
4.2%

Недвижимость

CIBR

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

CIBR

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

CIBR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.56

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.53

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.57

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.54

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

26.31

-24.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.56

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CIBR и QYLD

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-24.75%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-4.97%

-17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.06%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-24.61%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-24.75%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-0.83%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.83%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

0.86%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и QYLD

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

2.86%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

7.44%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

8.84%

+16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

14.73%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

15.51%

+8.13%

Сравнение комиссий CIBR и QYLD

И CIBR, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и QYLD

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QYLD в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and QYLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.92% vs 9.77% for QYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.92% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR and QYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

QYLD has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 0.47% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while QYLD is Nasdaq-100. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: First Trust and Global X.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор