PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с TECB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. QDTE is actively managed, while TECB is passively managed. Over the past year, QDTE returned 33.78% vs 26.60% for TECB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 15.08%.

QDTE

1 день
0.79%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.97%
1 год
33.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECB

1 день
0.80%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.08%
6 месяцев
14.82%
1 год
26.60%
3 года*
23.57%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и TECB

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.97%19.32%17.13%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		15.08%14.86%12.48%

Correlation

The correlation between QDTE and TECB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between QDTE and TECB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и TECB

Секторы
QDTE
TECB

Финансовые услуги

5.4%
5.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

64.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
TECB
5.6%

Сырьевые материалы

QDTE

-

TECB

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

TECB
10.8%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

TECB
5.3%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

TECB

-

Энергетика

QDTE

-

TECB
0.6%

Здравоохранение

QDTE

-

TECB
10.7%

Промышленность

QDTE

-

TECB
0.9%

Недвижимость

QDTE

-

TECB
1.7%

Технологии

QDTE

-

TECB
64.2%

Коммунальные услуги

QDTE

-

TECB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK

Доходность на риск

QDTE vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTETECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.49

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.04

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.65

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

4.74

+8.20

QDTE vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TECB равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и TECB

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTETECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-41.62%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-16.24%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.55%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-10.16%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.62%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и TECB

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.09%, в то время как у iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTETECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.48%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

14.40%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.95%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

23.63%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

25.41%

-6.64%

Сравнение комиссий QDTE и TECB

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и TECB

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.17%, что больше доходности TECB в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.17%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and TECB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (7.48%) compared to QDTE (7.09%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs TECB's -41.62%.

On 1-year performance, QDTE leads with 33.78% vs 26.60% for TECB. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 33.78% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.17%, compared with 0.29% for TECB.

QDTE is categorized as Derivative Income, while TECB is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.40% for TECB.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор