PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с QDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. XAR is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, XAR returned 37.23% vs 34.41% for QDTE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности XAR и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAR показывает доходность 12.43%, а QDTE немного выше – 12.44%.

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и QDTE

2026 (YTD)20252024
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%17.71%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between XAR and QDTE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between XAR and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и QDTE

Секторы
XAR
QDTE

Промышленность

99.1%

-

Технологии

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.1%
QDTE

-

Технологии

XAR
0.8%
QDTE

-

Сырьевые материалы

XAR

-

QDTE

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

QDTE

-

Энергетика

XAR

-

QDTE

-

Финансовые услуги

XAR

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

XAR

-

QDTE

-

Недвижимость

XAR

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

XAR

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

XAR vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.20

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.77

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.39

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

13.52

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.20

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.17

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XAR и QDTE

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-22.86%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-10.20%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-3.70%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.14%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.55%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и QDTE

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

6.57%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

12.26%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

15.71%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

18.72%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

18.72%

+5.93%

Сравнение комиссий XAR и QDTE

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и QDTE

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QDTE в 44.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and QDTE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, XAR leads with 37.23% vs 34.41% for QDTE. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAR has performed better with a 37.23% return vs 34.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 0.32% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор