Сравнение GRID с TXN
GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while TXN (Texas Instruments Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, GRID returned 19.34%/yr vs 19.97%/yr for TXN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GRID и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRID показывает доходность 23.80%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRID имеют среднегодовую доходность 19.34%, а акции TXN немного впереди с 19.97%.
GRID
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 23.80%
- 6 месяцев
- 23.19%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 19.34%
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам GRID и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.80% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Correlation
The correlation between GRID and TXN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between GRID and TXN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRID vs. TXN — Ранг доходности на риск
GRID
TXN
Сравнение GRID c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRID | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.88 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 3.94 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRID | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.40 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.39 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GRID и TXN
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRID | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -85.81% | +45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -29.57% | +17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -33.41% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -33.41% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.41% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -10.46% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -34.79% | +26.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 14.11% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и TXN
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 8.65%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRID | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 13.93% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 30.98% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 39.96% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 32.33% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 31.13% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и TXN
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TXN в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
GRID and TXN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (13.93%) compared to GRID (8.65%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs TXN's -85.81%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRID и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор