Сравнение FSMD с NIXT
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, FSMD returned 23.49% vs 31.07% for NIXT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 17.85%.
FSMD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMD и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 13.60% | 8.70% | 5.98% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
Correlation
The correlation between FSMD and NIXT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between FSMD and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. NIXT — Ранг доходности на риск
FSMD
NIXT
Сравнение FSMD c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.66 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 8.96 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и NIXT
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -27.75% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -11.71% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.73% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.94% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.48% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и NIXT
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.25%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.00% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 14.17% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 21.26% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 23.28% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.28% | -1.86% |
Сравнение комиссий FSMD и NIXT
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и NIXT
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности NIXT в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.22% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMD and NIXT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (5.00%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs NIXT's -27.75%.
On 1-year performance, NIXT leads with 31.07% vs 23.49% for FSMD. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 31.07% return vs 23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
NIXT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.22% for FSMD.
FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while NIXT is Mid Cap Value Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: Fidelity and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.09% for NIXT.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор