Сравнение IMMR с KULR
IMMR (Immersion Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IMMR in Software - Application, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, IMMR returned -3.62%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | -42.08% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between IMMR and KULR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between IMMR and KULR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
KULR:
$16.17M
IMMR:
$409.86M
KULR:
$770.97K
IMMR:
$188.76M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. KULR — Ранг доходности на риск
IMMR
KULR
Сравнение IMMR c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.76 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.99 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.11 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и KULR
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -97.23% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -79.80% | +48.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -94.74% | +37.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -96.86% | +39.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -90.29% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -66.23% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 60.84% | -44.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и KULR
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 12.61%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 47.09% | -34.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 76.46% | -49.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 106.05% | -66.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 126.05% | -80.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 126.51% | -75.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и KULR
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and KULR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs KULR's -97.23%.
IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор