PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с TXN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while TXN (Texas Instruments Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 17.82%/yr vs 19.97%/yr for TXN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAR и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.63%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 17.82% против 19.97% соответственно.

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between XAR and TXN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.47

The correlation between XAR and TXN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

XAR vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.40

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.19

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.88

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

3.94

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXN равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.30

+0.54

Просадки

Сравнение просадок XAR и TXN

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-85.81%

+39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-29.57%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-33.41%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-33.41%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-33.41%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-10.46%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-34.79%

+28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

14.11%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и TXN

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.09%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

13.93%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

30.98%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

39.96%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

32.33%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

31.13%

-6.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и TXN

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности TXN в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and TXN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (13.93%) compared to XAR (9.09%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор