Сравнение FBTC с FSMD
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -40.63% vs 27.73% for FSMD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 17.58% | 8.70% | 17.15% |
Correlation
The correlation between FBTC and FSMD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FSMD — Ранг доходности на риск
FBTC
FSMD
Сравнение FBTC c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.30 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.89 | -13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FSMD
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -40.67% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -8.44% | -43.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | 0.00% | -49.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -5.98% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 2.34% | +27.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FSMD
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.14% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 11.85% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 15.69% | +28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 18.55% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 21.43% | +28.70% |
Сравнение комиссий FBTC и FSMD
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FSMD
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FSMD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.97%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs FSMD's -40.67%.
On 1-year performance, FSMD leads with 27.73% vs -40.63% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 27.73% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FSMD is Small Cap Growth Equities. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.29% for FSMD.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор