PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с TECB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 31.62% vs 27.32% for TECB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 14.97%.

NUKZ

1 день
0.18%
1 месяц
-6.54%
С начала года
7.72%
6 месяцев
3.81%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECB

1 день
0.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
27.32%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и TECB

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.72%56.57%62.98%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.97%14.86%17.51%

Correlation

The correlation between NUKZ and TECB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between NUKZ and TECB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и TECB

Секторы
NUKZ
TECB

Промышленность

45.9%
0.9%

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%
0.6%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Технологии

1.4%
64.2%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.6%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

1.7%

Промышленность

NUKZ
45.9%
TECB
0.9%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
TECB

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
TECB
0.6%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
TECB

-

Технологии

NUKZ
1.4%
TECB
64.2%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

TECB
10.8%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

TECB
5.3%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

TECB

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

TECB
5.6%

Здравоохранение

NUKZ

-

TECB
10.7%

Недвижимость

NUKZ

-

TECB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK

Доходность на риск

NUKZ vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.56

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.11

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.69

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

4.93

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TECB равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZTECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.70

+0.93

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и TECB

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-41.62%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-16.24%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-5.64%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-10.17%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

5.55%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и TECB

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

7.20%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

14.03%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

17.68%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

23.59%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

25.42%

+7.40%

Сравнение комиссий NUKZ и TECB

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и TECB

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности TECB в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and TECB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.20%) compared to TECB (7.20%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs TECB's -41.62%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 31.62% vs 27.32% for TECB. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 31.62% return vs 27.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.29% for TECB.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while TECB is Technology Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.40% for TECB.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор