Сравнение MSFT с FLDR
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) is Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Over the past 5 years, MSFT returned 7.99%/yr vs 3.72%/yr for FLDR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.83%.
MSFT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 23.62%
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -17.83% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 1.54% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.83% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.84% |
Correlation
The correlation between MSFT and FLDR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between MSFT and FLDR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. FLDR — Ранг доходности на риск
MSFT
FLDR
Сравнение MSFT c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.63 | -1.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 9.69 | -10.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 65.87 | -67.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и FLDR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -12.23% | -57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -0.47% | -34.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -0.76% | -33.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -2.33% | -34.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -0.03% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -0.35% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 0.07% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и FLDR
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 0.21% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 0.61% | +23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 0.80% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 1.21% | +25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 5.23% | +21.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и FLDR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FLDR в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.33% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and FLDR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.95%) compared to FLDR (0.21%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FLDR's -12.23%.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.68 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор