Сравнение FSMD с FBTC
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FSMD returned 25.71% vs -38.65% for FBTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FSMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 14.85% | 8.70% | 17.35% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FSMD and FBTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FSMD
FBTC
Сравнение FSMD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.79 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | -1.36 | +12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.89 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и FBTC
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -49.33% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -49.33% | +40.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -48.00% | +47.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -16.01% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 28.41% | -26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 9.39% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 34.38% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 43.61% | -28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 50.13% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 50.13% | -28.71% |
Сравнение комиссий FSMD и FBTC
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и FBTC
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.21% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSMD and FBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FSMD leads with 25.71% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 25.71% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for FBTC.
FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.25% for FBTC.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор