Сравнение FSMD с FBTC
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FSMD returned 26.86% vs -43.57% for FBTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -31.72%.
FSMD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 17.85% | 8.70% | 17.15% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.72% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FSMD and FBTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FSMD
FBTC
Сравнение FSMD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.83 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | -1.42 | +12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMD и FBTC
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -52.44% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -52.44% | +44.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -52.44% | +51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -16.83% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 30.72% | -28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 13.34% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 34.52% | -22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 44.35% | -28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 50.11% | -31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 50.11% | -28.70% |
Сравнение комиссий FSMD и FBTC
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и FBTC
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.23% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSMD and FBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.34%) compared to FSMD (5.08%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FBTC's -52.44%.
On 1-year performance, FSMD leads with 26.86% vs -43.57% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 26.86% return vs -43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
FSMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for FBTC.
FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.25% for FBTC.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор