PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с NUKZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, FSMD returned 27.73% vs 27.91% for NUKZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и NUKZ

2026 (YTD)20252024
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.72%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between FSMD and NUKZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between FSMD and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и NUKZ

Секторы
FSMD
NUKZ

Промышленность

20.7%
45.9%

Технологии

18.2%
1.4%

Финансовые услуги

15.4%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.6%
12.9%

Сырьевые материалы

3.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%
35.8%

Промышленность

FSMD
20.7%
NUKZ
45.9%

Технологии

FSMD
18.2%
NUKZ
1.4%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
NUKZ

-

Здравоохранение

FSMD
11.6%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
NUKZ

-

Недвижимость

FSMD
6.2%
NUKZ

-

Энергетика

FSMD
4.6%
NUKZ
12.9%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
NUKZ
4.0%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
NUKZ

-

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
NUKZ

-

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

FSMD vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.92

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.43

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.70

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

4.11

+7.77

FSMD vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и NUKZ

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-33.03%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.51%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.39%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.06%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

6.80%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и NUKZ

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.14%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

11.24%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

23.34%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

30.46%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

32.94%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

32.94%

-11.51%

Сравнение комиссий FSMD и NUKZ

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и NUKZ

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and NUKZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 27.91% vs 27.73% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 27.91% return vs 27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.85% for NUKZ.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while NUKZ is Energy Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Fidelity and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.85% for NUKZ.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор