PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 37.23% for XAR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности FBTC и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 12.43%.

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC и XAR

2026 (YTD)20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%28.99%

Correlation

The correlation between FBTC and XAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

FBTC vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.39

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.02

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.17

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

6.13

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.39

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FBTC и XAR

Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-46.37%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.07%

-17.22%

-34.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.59%

-7.35%

-42.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-6.78%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.93%

6.09%

+22.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и XAR

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

9.09%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

22.58%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

27.05%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

23.46%

+26.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

24.65%

+25.61%

Сравнение комиссий FBTC и XAR

FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и XAR

FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

FBTC and XAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.77%) compared to XAR (9.09%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs XAR's -46.37%.

On 1-year performance, XAR leads with 37.23% vs -39.41% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAR has performed better with a 37.23% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

XAR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for FBTC.

FBTC is categorized as Cryptocurrency, while XAR is Aerospace & Defense. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.35% for XAR.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор