Сравнение QDTE с KULR
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs -60.49% for KULR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
QDTE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.44% | 19.32% | 16.07% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 2,435.71% |
Correlation
The correlation between QDTE and KULR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. KULR — Ранг доходности на риск
QDTE
KULR
Сравнение QDTE c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.76 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | -0.99 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.57 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.11 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и KULR
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -97.23% | +74.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -79.80% | +69.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -90.29% | +86.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -66.23% | +63.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 60.84% | -58.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и KULR
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 6.57%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 47.09% | -40.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 76.46% | -64.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 106.05% | -90.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 126.05% | -107.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 126.51% | -107.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и KULR
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and KULR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs KULR's -97.23%.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор