Сравнение NUKZ с LX
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while LX (LexinFintech Holdings Ltd.) is a stock. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs -67.64% for LX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -29.42%.
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -25.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -29.42% | -40.97% | 228.33% |
Correlation
The correlation between NUKZ and LX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. LX — Ранг доходности на риск
NUKZ
LX
Сравнение NUKZ c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.94 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.34 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и LX
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -93.19% | +60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -72.18% | +55.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -84.89% | +74.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -63.34% | +57.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 50.31% | -43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и LX
Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 23.05%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 23.05% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 36.74% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 63.68% | -33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 73.61% | -40.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 323.10% | -290.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и LX
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности LX в 18.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.02% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and LX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (23.05%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs LX's -93.19%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор