PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с DFIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. XAR is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, XAR returned 33.32%/yr vs 18.52%/yr for DFIS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности XAR и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.06%.

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
41.63%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-11.52%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%3.80%15.19%-12.50%

Correlation

The correlation between XAR and DFIS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.60

The correlation between XAR and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и DFIS

Секторы
XAR
DFIS

Промышленность

99.1%
23.9%

Технологии

0.8%
9.6%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

XAR
99.1%
DFIS
23.9%

Технологии

XAR
0.8%
DFIS
9.6%

Сырьевые материалы

XAR

-

DFIS
14.2%

Коммуникационные услуги

XAR

-

DFIS
3.6%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

DFIS
13.5%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

DFIS
5.0%

Энергетика

XAR

-

DFIS
6.0%

Финансовые услуги

XAR

-

DFIS
12.0%

Здравоохранение

XAR

-

DFIS
5.2%

Недвижимость

XAR

-

DFIS
3.7%

Коммунальные услуги

XAR

-

DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

XAR vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.67

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.35

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.02

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

7.69

-0.88

XAR vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и DFIS

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-27.23%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-12.44%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-13.55%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.10%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.15%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.27%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и DFIS

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

5.44%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

12.66%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

15.05%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

17.37%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

17.37%

+7.37%

Сравнение комиссий XAR и DFIS

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и DFIS

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and DFIS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, XAR leads with 33.32% vs 18.52% for DFIS. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XAR has performed better with a 33.32% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор