PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с FHLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.77%/yr vs 9.56%/yr for FHLC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QYLD имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции FHLC немного отстают с 9.56%.

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

FHLC

1 день
-0.23%
1 месяц
5.45%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.82%
1 год
16.51%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-1.04%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between QYLD and FHLC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.56

Over the past year, the correlation between QYLD and FHLC has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QYLD и FHLC

Секторы
QYLD
FHLC

Технологии

53.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
99.6%

Промышленность

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QYLD
53.8%
FHLC
0.0%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
FHLC

-

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
FHLC

-

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
FHLC

-

Здравоохранение

QYLD
4.2%
FHLC
99.6%

Промышленность

QYLD
2.8%
FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
FHLC

-

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
FHLC

-

Энергетика

QYLD
0.6%
FHLC

-

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
FHLC
0.1%

Недвижимость

QYLD
0.1%
FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

QYLD vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.14

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.78

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

1.60

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

4.00

+22.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.14

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QYLD и FHLC

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-28.76%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-10.38%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-16.87%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-17.73%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-28.76%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.18%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.19%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

4.14%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и FHLC

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.86%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.49%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

14.62%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

15.02%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.84%

-1.33%

Сравнение комиссий QYLD и FHLC

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и FHLC

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности FHLC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and FHLC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.86%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs FHLC's -28.76%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.77% vs 9.56% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.77% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 1.38% for FHLC.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while FHLC is Health & Biotech Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.08% for FHLC.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор