PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIXT с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIXT с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, NIXT returned 31.07% vs 37.23% for XAR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности NIXT и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIXT показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 12.43%.

NIXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.85%
6 месяцев
17.13%
1 год
31.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIXT и XAR

2026 (YTD)20252024
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		17.85%4.94%4.89%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%11.69%

Correlation

The correlation between NIXT and XAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.58

The correlation between NIXT and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Research Affiliates Deletions ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с GRNJNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с PRFZNIXT с MOOD
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

NIXT vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIXT c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIXTXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.39

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.02

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.17

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

6.13

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIXT vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIXT на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIXT и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIXTXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NIXT и XAR

Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIXTXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-46.37%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-17.22%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-7.35%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.78%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

6.09%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NIXT и XAR

Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.00%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIXTXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.09%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

22.58%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

27.05%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

23.46%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

24.65%

-1.37%

Сравнение комиссий NIXT и XAR

NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIXT и XAR

Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.35%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

NIXT and XAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs XAR's -46.37%.

On 1-year performance, XAR leads with 37.23% vs 31.07% for NIXT. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAR has performed better with a 37.23% return vs 31.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

NIXT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.32% for XAR.

NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while XAR is Aerospace & Defense. NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Research Affiliates and State Street. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.35% for XAR.

NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIXT и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор