PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIXT с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIXT с SCHA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, NIXT returned 31.07% vs 36.31% for SCHA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности NIXT и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIXT показывает доходность 17.85%, а SCHA немного ниже – 17.78%.

NIXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.85%
6 месяцев
17.13%
1 год
31.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIXT и SCHA

2026 (YTD)20252024
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		17.85%4.94%4.89%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%7.75%

Correlation

The correlation between NIXT and SCHA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between NIXT and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Research Affiliates Deletions ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с GRNJNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с PRFZNIXT с MOOD
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

NIXT vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIXT c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIXTSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.00

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.79

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.84

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

14.05

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIXT vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIXT на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIXT и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIXTSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NIXT и SCHA

Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIXTSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-42.41%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.50%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.50%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-7.58%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.59%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NIXT и SCHA

Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.00%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIXTSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.79%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.28%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

18.31%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

21.98%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

22.74%

+0.54%

Сравнение комиссий NIXT и SCHA

NIXT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIXT и SCHA

Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SCHA в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.35%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

NIXT and SCHA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.79%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs SCHA's -42.41%.

On 1-year performance, SCHA leads with 36.31% vs 31.07% for NIXT. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 36.31% return vs 31.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for NIXT.

NIXT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.02% for SCHA.

NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Research Affiliates and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIXT и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор