Сравнение SPOT с PFE
SPOT (Spotify Technology S.A.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs -3.62%/yr for PFE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 6.34%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам SPOT и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 25.54% |
Correlation
The correlation between SPOT and PFE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
PFE:
$146.83B
SPOT:
$12.94
PFE:
$1.31
SPOT:
38.89
PFE:
19.53
SPOT:
0.43
PFE:
0.35
SPOT:
6.01
PFE:
2.31
SPOT:
13.13
PFE:
1.63
SPOT:
$17.60B
PFE:
$63.32B
SPOT:
$5.68B
PFE:
$43.91B
SPOT:
$2.75B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. PFE — Ранг доходности на риск
SPOT
PFE
Сравнение SPOT c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.52 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.11 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.73 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и PFE
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -69.24% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -11.47% | -35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -40.75% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -58.96% | -17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -46.90% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -22.89% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 5.61% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и PFE
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 4.78% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 14.74% | +22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 23.98% | +21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 25.52% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 23.89% | +23.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и PFE
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и PFE
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and PFE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор