PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REG с DFIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) is a stock, while DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, REG returned 13.07%/yr vs 18.49%/yr for DFIS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REG и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 8.42%.

REG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.04%
С начала года
13.45%
6 месяцев
16.69%
1 год
12.16%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.61%

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
REG
Regency Centers Corporation		13.45%-2.78%14.90%11.85%-4.59%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between REG and DFIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.43

The correlation between REG and DFIS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

REG vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.71

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.39

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.03

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

7.79

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DFIS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок REG и DFIS

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-27.23%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-12.44%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-13.55%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.55%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-6.16%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.23%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и DFIS

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.88%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.81%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.36%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.80%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

17.35%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

17.35%

+12.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и DFIS

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFIS в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REG
Regency Centers Corporation		3.76%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Часто задаваемые вопросы

REG and DFIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.81%) compared to REG (3.88%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs DFIS's -27.23%.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор