PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с QYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 8.28%/yr for QYLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.64%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%14.66%

Correlation

The correlation between FSMD and QYLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between FSMD and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и QYLD

Секторы
FSMD
QYLD

Промышленность

20.7%
2.8%

Технологии

18.2%
53.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Здравоохранение

11.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.3%

Недвижимость

6.2%
0.1%

Энергетика

4.6%
0.6%

Сырьевые материалы

3.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Промышленность

FSMD
20.7%
QYLD
2.8%

Технологии

FSMD
18.2%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
QYLD
0.2%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
QYLD
4.2%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
QYLD
12.3%

Недвижимость

FSMD
6.2%
QYLD
0.1%

Энергетика

FSMD
4.6%
QYLD
0.6%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
QYLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
QYLD
7.7%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
QYLD
15.8%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FSMD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.49

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.47

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.59

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

25.84

-13.95

FSMD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и QYLD

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-24.75%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-4.97%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-19.06%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-24.61%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.83%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.88%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и QYLD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.82%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

7.84%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

9.16%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.76%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

15.52%

+5.91%

Сравнение комиссий FSMD и QYLD

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и QYLD

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности QYLD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and QYLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 8.28% for QYLD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while QYLD is Nasdaq-100. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор