PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с DFIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. TECB is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, TECB returned 24.72%/yr vs 18.49%/yr for DFIS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECB charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности TECB и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 8.42%.

TECB

1 день
0.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
27.32%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.97%14.86%24.38%57.53%-24.81%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between TECB and DFIS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.63

The correlation between TECB and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и DFIS

Секторы
TECB
DFIS

Технологии

64.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
3.6%

Здравоохранение

10.7%
5.2%

Финансовые услуги

5.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
13.5%

Недвижимость

1.7%
3.7%

Промышленность

0.9%
23.9%

Энергетика

0.6%
6.0%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

TECB
64.2%
DFIS
9.6%

Коммуникационные услуги

TECB
10.8%
DFIS
3.6%

Здравоохранение

TECB
10.7%
DFIS
5.2%

Финансовые услуги

TECB
5.6%
DFIS
12.0%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.3%
DFIS
13.5%

Недвижимость

TECB
1.7%
DFIS
3.7%

Промышленность

TECB
0.9%
DFIS
23.9%

Энергетика

TECB
0.6%
DFIS
6.0%

Сырьевые материалы

TECB

-

DFIS
14.2%

Потребительский защитный сектор

TECB

-

DFIS
5.0%

Коммунальные услуги

TECB

-

DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

TECB vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.71

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.39

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.03

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

7.79

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TECB и DFIS

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-27.23%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-12.44%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-13.55%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-3.55%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-6.16%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.23%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и DFIS

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.81%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.36%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

14.80%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

17.35%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

17.35%

+8.07%

Сравнение комиссий TECB и DFIS

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и DFIS

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DFIS в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TECB and DFIS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (7.20%) compared to DFIS (4.81%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, TECB leads with 24.72% vs 18.49% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECB has performed better with a 24.72% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

DFIS has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.29% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор