Сравнение FBTC с FHLC
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 16.51% for FHLC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -1.04%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам FBTC и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -1.04% | 15.42% | -0.37% |
Correlation
The correlation between FBTC and FHLC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FHLC — Ранг доходности на риск
FBTC
FHLC
Сравнение FBTC c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.60 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.00 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.14 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FHLC
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -28.76% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -10.38% | -41.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -4.18% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -5.19% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 4.14% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FHLC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 4.86% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 10.49% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 14.62% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 15.02% | +35.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 16.84% | +33.42% |
Сравнение комиссий FBTC и FHLC
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FHLC
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FHLC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to FHLC (4.86%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs FHLC's -28.76%.
On 1-year performance, FHLC leads with 16.51% vs -39.41% for FBTC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHLC has performed better with a 16.51% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FHLC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FHLC is Health & Biotech Equities. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.08% for FHLC.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор