PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 14.39%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%6.65%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between CIBR and EMXC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.50

The correlation between CIBR and EMXC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и EMXC

Секторы
CIBR
EMXC

Технологии

94.0%
45.0%

Промышленность

3.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.4%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

19.6%

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

CIBR
94.0%
EMXC
45.0%

Промышленность

CIBR
3.5%
EMXC
8.3%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
EMXC
3.4%

Сырьевые материалы

CIBR

-

EMXC
6.8%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

EMXC
4.5%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

EMXC
2.9%

Энергетика

CIBR

-

EMXC
4.2%

Финансовые услуги

CIBR

-

EMXC
19.6%

Здравоохранение

CIBR

-

EMXC
2.2%

Недвижимость

CIBR

-

EMXC
1.0%

Коммунальные услуги

CIBR

-

EMXC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

CIBR vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBREMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.71

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.27

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.37

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

17.27

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBREMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.71

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CIBR и EMXC

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBREMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-42.81%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-14.41%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.12%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-28.91%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-7.55%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.19%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.64%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и EMXC

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 12.00% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBREMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

12.57%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

21.20%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

23.27%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

17.82%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

19.99%

+3.65%

Сравнение комиссий CIBR и EMXC

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и EMXC

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and EMXC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to CIBR (12.00%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, CIBR leads with 14.39% vs 11.46% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 14.39% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.47% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while EMXC is Emerging Markets Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор