PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с REG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с REG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while REG (Regency Centers Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QYLD returned 9.77%/yr vs 3.61%/yr for REG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 9.77% против 3.61% соответственно.

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

REG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.04%
С начала года
13.45%
6 месяцев
16.69%
1 год
12.16%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и REG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
REG
Regency Centers Corporation		13.45%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%

Correlation

The correlation between QYLD and REG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.28

Over the past year, the correlation between QYLD and REG has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Regency Centers Corporation

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP

Доходность на риск

QYLD vs. REG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
REG
Ранг доходности на риск REG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDREGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
0.78

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.21

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.14

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

1.49

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

3.63

+22.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. REG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа REG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDREGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.78

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QYLD и REG

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и REG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-73.37%

+48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.17%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.10%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-30.09%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-57.02%

+32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.39%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-16.18%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.36%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и REG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 2.86%, в то время как у Regency Centers Corporation (REG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.88%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.96%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

15.77%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

22.37%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

29.88%

-14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и REG

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности REG в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
REG
Regency Centers Corporation		3.76%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and REG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REG has higher volatility (3.88%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs REG's -73.37%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и REG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор