PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REG с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) is a stock, while FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 5 years, REG returned 7.74%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

REG

1 день
0.43%
1 месяц
6.55%
С начала года
18.54%
6 месяцев
22.12%
1 год
18.96%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
4.12%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
6.31%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REG
Regency Centers Corporation		18.54%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%-0.43%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between REG and FSMD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between REG and FSMD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

REG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.78

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.58

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.30

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

11.89

-6.62

REG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REG и FSMD

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-40.67%

-32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.44%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-22.16%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-22.16%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-5.98%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.34%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и FSMD

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.14%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.85%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.69%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

18.55%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

21.43%

+8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и FSMD

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
REG
Regency Centers Corporation		3.70%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Часто задаваемые вопросы

REG and FSMD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to REG (4.45%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs FSMD's -40.67%.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор