PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с FDIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.88%/yr vs 13.98%/yr for FDIS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции FDIS по среднегодовой доходности: 17.88% против 13.98% соответственно.

CIBR

1 день
-0.16%
1 месяц
12.50%
С начала года
19.63%
6 месяцев
15.68%
1 год
17.38%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.58%
10 лет*
17.88%

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.18%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		19.63%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between CIBR and FDIS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.69

Over the past year, the correlation between CIBR and FDIS has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CIBR и FDIS

Секторы
CIBR
FDIS

Технологии

94.0%
0.9%

Промышленность

3.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

96.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
FDIS
0.9%

Промышленность

CIBR
3.5%
FDIS
0.8%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
FDIS
0.2%

Сырьевые материалы

CIBR

-

FDIS

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

FDIS
96.9%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

FDIS
1.0%

Энергетика

CIBR

-

FDIS

-

Финансовые услуги

CIBR

-

FDIS
0.1%

Здравоохранение

CIBR

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

CIBR

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

CIBR

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

CIBR vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.61

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.97

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.72

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

2.24

-0.38

CIBR vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIS равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и FDIS

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-39.16%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-15.50%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-27.43%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-39.16%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-39.16%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-4.58%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.49%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

5.01%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и FDIS

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

6.19%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

13.44%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

18.52%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

23.92%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

22.32%

+1.33%

Сравнение комиссий CIBR и FDIS

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и FDIS

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.48%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and FDIS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.35%) compared to FDIS (6.19%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.88% vs 13.98% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.88% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.48% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.08% for FDIS.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор