Сравнение MU с NVDA
MU (Micron Technology, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 55.03% против 68.47% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам MU и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between MU and NVDA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.52 |
The correlation between MU and NVDA shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
NVDA:
$5.09T
MU:
$21.26
NVDA:
$6.53
MU:
44.66
NVDA:
31.97
MU:
0.17
NVDA:
0.18
MU:
18.53
NVDA:
20.13
MU:
14.94
NVDA:
26.03
MU:
$58.12B
NVDA:
$253.49B
MU:
$33.96B
NVDA:
$187.95B
MU:
$25.99B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MU
NVDA
Сравнение MU c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.24 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 2.36 | +23.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 5.73 | +94.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 1.37 | +10.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MU и NVDA
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -89.72% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -20.21% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -36.88% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -66.34% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -66.34% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -11.39% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -36.20% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 8.30% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и NVDA
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 13.14% | +21.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 26.37% | +30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 34.81% | +33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 51.75% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 49.85% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и NVDA
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и NVDA
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and NVDA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs NVDA's -89.72%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор