PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCEY с CIBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock, while CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 17.92%/yr for CIBR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 20.76%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 7.82% против 17.92% соответственно.

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between RYCEY and CIBR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.33

The correlation between RYCEY and CIBR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

RYCEY vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCEYCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.72

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.14

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.82

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

1.93

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCEY vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCEYCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.58

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.64

-0.87

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и CIBR

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-33.89%

-65.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-21.99%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-21.99%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-33.89%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-33.89%

-60.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.78%

-8.68%

-70.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.19%

-8.66%

-75.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

9.29%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и CIBR

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 11.26%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

12.00%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.56%

21.42%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.74%

24.97%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

25.02%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

23.64%

+25.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и CIBR

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and CIBR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs CIBR's -33.89%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор