Сравнение IMMR с RDVT
IMMR (Immersion Corporation) and RDVT (Red Violet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IMMR returned -3.62%/yr vs 19.97%/yr for RDVT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и RDVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у RDVT с доходностью -6.08%.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и RDVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | -26.68% |
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -85.47% |
Correlation
The correlation between IMMR and RDVT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between IMMR and RDVT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
RDVT:
$94.08M
IMMR:
$409.86M
RDVT:
$79.25M
IMMR:
$188.76M
RDVT:
$23.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. RDVT — Ранг доходности на риск
IMMR
RDVT
Сравнение IMMR c RDVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | RDVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.41 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.91 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.38 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и RDVT
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и RDVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -90.17% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -42.11% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -42.11% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -63.73% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -9.98% | -79.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -50.47% | -37.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 18.92% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и RDVT
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 12.61%, в то время как у Red Violet, Inc. (RDVT) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 15.61% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 37.64% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 46.14% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 49.36% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 68.31% | -16.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и RDVT
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как RDVT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и RDVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Red Violet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and RDVT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVT has higher volatility (15.61%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs RDVT's -90.17%.
RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и RDVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор