PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPTI с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с RYCEY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MPTI (M-tron Industries Inc) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MPTI returned 110.83%/yr vs 110.24%/yr for RYCEY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 72.42%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 6.89%.

MPTI

1 день
3.82%
1 месяц
13.00%
С начала года
72.42%
6 месяцев
72.71%
1 год
96.74%
3 года*
110.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPTI и RYCEY

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		72.42%31.87%35.66%308.00%-33.21%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%88.21%253.27%28.92%

Correlation

The correlation between MPTI and RYCEY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$327.77M

RYCEY:

$140.58B

EPS

MPTI:

$2.86

RYCEY:

$0.99

Коэффициент P/E

MPTI:

32.07

RYCEY:

16.89

Коэффициент PEG

MPTI:

0.56

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

MPTI:

5.24

RYCEY:

3.52

Коэффициент P/B

MPTI:

4.49

RYCEY:

51.66

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$56.37M

RYCEY:

$40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$25.34M

RYCEY:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$12.24M

RYCEY:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с TNKMPTI с AAOIMPTI с DAC
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

MPTI vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTIRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.04

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.68

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.80

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

5.11

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPTI vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPTIRYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.23

+1.35

Просадки

Сравнение просадок MPTI и RYCEY

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTIRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-99.07%

+49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-21.75%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-23.37%

-26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-78.78%

+78.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-84.19%

+65.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

7.65%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и RYCEY

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTIRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

11.26%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.01%

32.56%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.35%

37.74%

+17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.56%

43.44%

+27.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.56%

49.35%

+21.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и RYCEY

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
14.69M
11.64B
(MPTI) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPTI и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M-tron Industries Inc и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
44.9%
27.4%
Активы портфеля
MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

MPTI and RYCEY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPTI has higher volatility (14.33%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs RYCEY's -99.07%.

MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPTI и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор