Сравнение DFIS с MPTI
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock. Over the past 3 years, DFIS returned 18.52%/yr vs 117.03%/yr for MPTI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 85.29%.
DFIS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPTI
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 33.11%
- С начала года
- 85.29%
- 6 месяцев
- 82.95%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 117.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIS и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.06% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | 16.84% |
MPTI M-tron Industries Inc | 85.29% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
Correlation
The correlation between DFIS and MPTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between DFIS and MPTI shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. MPTI — Ранг доходности на риск
DFIS
MPTI
Сравнение DFIS c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.97 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 12.96 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и MPTI
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -49.99% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -23.16% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -49.99% | +36.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -18.76% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 8.85% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и MPTI
Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 5.44%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 10.93% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 39.83% | -27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 55.21% | -40.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 77.77% | -60.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 77.77% | -60.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и MPTI
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.02% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% |
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and MPTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (10.93%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор