PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 61.46%/yr for RYCEY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 12.43%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и RYCEY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-30.21%

Correlation

The correlation between FSMD and RYCEY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

FSMD vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.22

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.90

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.13

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

5.98

+5.91

FSMD vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и RYCEY

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-99.07%

+58.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-21.75%

+13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-23.37%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-62.01%

+39.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-77.68%

+77.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-84.15%

+78.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

7.73%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и RYCEY

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.14%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

12.00%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

32.70%

-20.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

37.88%

-22.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

43.48%

-24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

49.35%

-27.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и RYCEY

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and RYCEY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs RYCEY's -99.07%.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор