PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIXT с RCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIXT с RCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) is a stock. Over the past year, NIXT returned 32.16% vs 12.68% for RCL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NIXT и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIXT показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у RCL с доходностью 6.66%.

NIXT

1 день
0.85%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.40%
6 месяцев
17.28%
1 год
32.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RCL

1 день
2.23%
1 месяц
12.00%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.04%
1 год
12.68%
3 года*
46.74%
5 лет*
27.43%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIXT и RCL

2026 (YTD)20252024
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		20.40%4.94%4.60%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		6.66%22.46%44.62%

Correlation

The correlation between NIXT and RCL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.53

The correlation between NIXT and RCL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Research Affiliates Deletions ETF

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с IWMNIXT с GRNJNIXT с PRFZNIXT с VTINIXT с MOOD
Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с VIK

Доходность на риск

NIXT vs. RCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIXT c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIXTRCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.27

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.77

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.39

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

0.66

+8.69

NIXT vs. RCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIXT на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа RCL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIXT и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIXT и RCL

Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и RCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIXTRCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-89.49%

+61.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-32.36%

+20.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-18.16%

+17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-27.76%

+21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

19.15%

-15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NIXT и RCL

Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.32%, в то время как у Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIXTRCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

14.15%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

38.00%

-23.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

46.50%

-25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

48.52%

-25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

53.35%

-30.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIXT и RCL

Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RCL в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.33%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.70%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%

Часто задаваемые вопросы

NIXT and RCL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCL has higher volatility (14.15%) compared to NIXT (5.32%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs RCL's -89.49%.

NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIXT и RCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор