PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, QYLD returned 9.77%/yr vs 35.71%/yr for TSM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 9.77% против 35.71% соответственно.

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between QYLD and TSM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.56

The correlation between QYLD and TSM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

QYLD vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.06

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.62

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

6.13

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

21.94

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QYLD и TSM

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-89.08%

+64.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-18.14%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-36.82%

+17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-56.47%

+31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-56.47%

+31.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.45%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-42.87%

+39.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

5.06%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и TSM

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 2.86%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

12.47%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

28.23%

-20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

36.40%

-27.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

37.40%

-22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

34.20%

-18.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и TSM

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности TSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and TSM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (12.47%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор