Сравнение MSFT с PFE
MSFT (Microsoft Corporation) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.97%/yr vs 1.92%/yr for PFE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 24.97% против 1.92% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
PFE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- -7.13%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам MSFT и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
PFE Pfizer Inc. | 6.63% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between MSFT and PFE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between MSFT and PFE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.19T
PFE:
$147.23B
MSFT:
$16.79
PFE:
$1.31
MSFT:
25.50
PFE:
19.58
MSFT:
1.78
PFE:
0.35
MSFT:
10.03
PFE:
2.32
MSFT:
7.69
PFE:
1.63
MSFT:
$318.27B
PFE:
$63.32B
MSFT:
$217.41B
PFE:
$43.91B
MSFT:
$200.96B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PFE — Ранг доходности на риск
MSFT
PFE
Сравнение MSFT c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.53 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.15 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.74 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.08 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.33 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PFE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -69.24% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -11.47% | -22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -40.75% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -58.96% | +21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -58.96% | +21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -46.76% | +26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -22.89% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 5.57% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PFE
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 4.28% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 14.69% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 23.88% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 25.50% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 23.88% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PFE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PFE в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PFE Pfizer Inc. | 6.70% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и PFE
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PFE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to PFE (4.28%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор