Сравнение MSFT с PFE
MSFT (Microsoft Corporation) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 1.03%/yr for PFE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 23.18% против 1.03% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
PFE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- -7.26%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- 1.03%
- Всё время*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам MSFT и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
PFE Pfizer Inc. | 2.73% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between MSFT and PFE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between MSFT and PFE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
PFE:
$141.06B
MSFT:
$16.79
PFE:
$1.31
MSFT:
23.96
PFE:
18.87
MSFT:
1.68
PFE:
0.34
MSFT:
9.43
PFE:
2.23
MSFT:
7.23
PFE:
1.57
MSFT:
$318.27B
PFE:
$63.32B
MSFT:
$217.41B
PFE:
$43.91B
MSFT:
$200.96B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PFE — Ранг доходности на риск
MSFT
PFE
Сравнение MSFT c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.52 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.21 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PFE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -69.24% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -15.72% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -36.38% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -58.96% | +21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -58.96% | +21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -48.71% | +23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -22.95% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 6.80% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PFE
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.38% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 15.35% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 24.30% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 25.63% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 23.97% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PFE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PFE в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PFE Pfizer Inc. | 6.95% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и PFE
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PFE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PFE (7.38%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор