PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с FBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, SPYM returned 24.91% vs -39.41% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и FBTC

2026 (YTD)20252024
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%24.68%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between SPYM and FBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

SPYM vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.90

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-1.24

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.86

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.76

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-1.36

+14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.90

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.27

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SPYM и FBTC

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-52.07%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-52.07%

+43.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-49.59%

+46.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-16.18%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

28.93%

-27.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и FBTC

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

11.77%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

34.55%

-25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

44.17%

-32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

50.26%

-33.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

50.26%

-32.24%

Сравнение комиссий SPYM и FBTC

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и FBTC

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and FBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.77%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs FBTC's -52.07%.

On 1-year performance, SPYM leads with 24.91% vs -39.41% for FBTC. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYM has performed better with a 24.91% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FBTC.

SPYM is categorized as S&P 500, while FBTC is Cryptocurrency. SPYM tracks S&P 500 Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.25% for FBTC.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор